单项选择题
对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。
A.-1.2%B.-1.52%C.0D.1.2%E.1.52%
单项选择题 已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。
单项选择题 假设某保险业务的累积损失S 服从复合泊松分布，泊松参数为20。而每次损失的金额服从均值为100的指数分布。用正态近似方法，则累积损失的99％分位数为（）。
单项选择题 某公司成功推出新产品的概率是20％，则200个新产品推出的过程中成功个数的标准差为（），假设服从二项分布。
