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个股期权从业人员考试(三级)

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单项选择题

希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确

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