问答题
假定某基金经理拥有科大讯飞公司股票100000股，其股价现在为90元。如果基金经理打算在100元时将其卖出，而市场上执行价格为100元的有效期90天的看涨期权的价格是6元，于是基金经理卖出1000份科大讯飞股票的看涨期权。问：假设到期时股票价格分别为70、80、90、100、110、120、130，相应的投资组合的损益是多少？
问答题 考虑某股票的一年期看涨期权和一年期看跌期权，两者的执行价格都是100元。如果无风险收益率为3%，股票的市场价格为102元，看跌期权价格为6.50元，问：看涨期权的价格应该是多少？
单项选择题 你以行权价格50元买入一份某股票看涨期权，期权费为5元，该头寸盈亏平衡点为（）
单项选择题 一看涨期权合约规定，持有者可以按照20元购买某股票100股，目前该股票市价为21元，则该看涨期权的价格最可能为（）
