单项选择题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手 B.做多国债期货合约96手 C.做空国债期货合约96手 D.做空国债期货合约89手
单项选择题 下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（）。
单项选择题 某投资者因为买入股票的看跌期权，而产生的损益平衡点为（）。
单项选择题 以下关于跨市套利说法正确的是（）。
