单项选择题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.资产财务状况分析法 B.方差—协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
单项选择题 公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）；b.最近（）个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。
单项选择题 当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的（）以上，远远超过商品期货的交易规模。
单项选择题 银行使用内部模型计量新增风险资本要求，置信区间为（）。
