单项选择题
假设一年期的欧式股票看涨期权，无风险利率是3%，股票的股息率是2%，标准差是3%，那么股票上涨的风险中性概率是（）。
A.0.67 B.0.97 C.1.00 D.1.03
单项选择题 一年期的欧式看跌股票期权价格是5元，股票价格是25元，执行价格是27.50。一年的无风险利率是6%，那么对应的看涨期权的价格是（）。
单项选择题 以下不是按期权合约标的资产划分的是（）。
单项选择题 期货不完美的套期保值主要源于基差风险和（）。
