问答题
通过由大量有相似投资风格的基金经理来评价其各自的相对投资业绩,是否可以克服与贝塔值不稳定性或者总体波动性有关的统计方面的问题?
一定程度上,如果这些基金经理群体在风格方面的相似性足够大的话,它的确可以。
问答题 一传统的智者曾说一个人应该在一个完全的市场周期中测度投资者的业绩。怎样评价这一观点?什么样的论述是与之相矛盾的?
问答题 计算他在国家内的股票选择方面增加的价值。证明他的国家配置与债券选择决策的价值总和等于总的超额(或不足)收益的值。
问答题 计算他的国家配置决策增加或减少的价值。