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风险管理基础

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单项选择题

表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。

A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C

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