单项选择题
按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）
A.X、Y、Z被高估 B.X、Y、Z是公平定价 C.X、Y、Z的阿尔法值为-0.25% D.X、Y、Z的阿尔法值为0.25%
单项选择题 期望收益率－贝塔的关系（）。
单项选择题 股票价格已经反映了所有的历史信息，如价格的变化状况、交易量变化状况等，因此技术分析手段对了解股票价格未来变化没有帮助。这一市场是指（）
单项选择题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）
