问答题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后该股票价格为11元，或为9元。假设现在的无风险连续复利年利率为10%，如何为一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权定价？
x份标的股票多头和1份该股票欧式看涨期权空头的组合在到期日时是无风险的，相当于份无风险资产，即满足
问答题 已知某种股票的预期收益率为E（ri）=8%，无风险利率rf=4%，有风险资产市场组合的预期收益率E（rM）=10%。写出资本资产定价模型，并计算该种股票的β值。
问答题 简述套期保值，套利和投机的区别。
问答题 列出期货交易中主要风险管理制度。
