单项选择题
GARCH（1，1）模型被广泛用于波动率预测，其表达式为：其中un-1和σn-1分别代表在n–1天的收益和波动。模型对参数α和β有一定的限制，问以下哪种情况下，模型是稳定的？（）
A.α=0.084427；β=0.909073B.α=0.084427；β=0.925573C.α=0.090927；β=0.909073D.α=0.090927；β=0.925573
单项选择题 样本具有以下特征：样本均值等于2.5%；样本标准差等于2%；样本中有900个观测值。样本均值的标准误为（）。
单项选择题 某组合95%的VaR值为15.2。如果置信水平调整为99%，那么对应的新的VaR值为（）。
单项选择题 某投资者观察一只股票发现5天内平均有2天股价是上涨的，另外3天是下跌的，使用二项式分布计算接下来9天内有7天上涨的概率为（）。
