单项选择题
在无套利市场中，考虑一个1年期的看涨期权，假设股票当前价格为50元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为（）
A.0B.2.5C.5D.3.6
单项选择题 如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个ST股进行投资，他对ST股的期望收益为10%，并购买了一份该ST股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在定价时，他使用的折现率为（）
单项选择题 考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升20%，或者按比率下降20%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为5%，则为期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（）
单项选择题 下列哪些不是Black-Scholes期权定价模型的基本假设？（）
