单项选择题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（）。
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合 B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合 C.当前市值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头 D.以上说法都对
单项选择题 关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）。
判断题 在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套期保值。
判断题 如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。
