单项选择题
在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知：（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格为1.32；（3）市场无风险连续复利为6%。根据B-S公式计算期权的期限为（）。
单项选择题 在多期二叉树模型中，已知：（1）非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%；（2）基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元；（3）市场无风险连续复利为4%。为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（）元。
未知题型 在假设检验中，若样本容量不变，显著性水平从0.01提高到0.1，则犯第二类错误的概率（）。
单项选择题 下列关于胰岛素急性耐受性产生原因的描述，错误的是（）
