单项选择题 对一个欧式看跌期权，已知：（1）股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%；（2）期限为6个月；（3）执行价为17元；（4）市场无风险连续复利r=5.5%利用B-S公式，计算该看跌期权的价格为（）元。

单项选择题 在一个两期的二叉树模型中，已知：（1）每期时间为6个月；（2）股票无分红，当前价格为50元；（3）每期后，股票价格只有两种可能：要么上涨到期初价格的1.2倍，要么下降到期初价格的0.9倍；（4）市场无风险连续复利为8%。计算执行价为65元的一年期美式看跌期权的价格为（）元。

单项选择题 设某建筑物按设计要求使用寿命超过50年的概率为0.8，超过60年的概率为0.7，若该建筑物已使用了50年，则它在10年内坍塌的概率为（）。