单项选择题
()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法 B.方差——协方差法 C.计量法 D.蒙特卡罗模拟法
单项选择题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中流动性缺口率的定义为()。
单项选择题 根据边际非预期损失占比,商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。
单项选择题 下列可以作为商业银行内部评级法指标的是()。