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单项选择题

()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法

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