单项选择题
假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。
单项选择题 在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面选项中正确的是( )。
单项选择题 下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。
多项选择题 商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。
