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单项选择题

假设某认沽权证标的股票的价格为4.3元,权证的行权价为3.73元,标的股票的历史波动率为0.25,存续期为0.75年,无风险年利率为5%。已知累积正态分布函数的值是:N(0.12)=0.5478,N(0.42)=0.6628,N(0.72)=0.7642,N(0.94)=0.8264,那么该认沽权证的价值为()元。

A.0.4
B.0.3
C.0.2
D.0.1

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