单项选择题
商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（）。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险 D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
单项选择题 针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（）。
单项选择题 巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施《巴塞尔资本协议》，针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的标准法和（）。
单项选择题 假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。
