单项选择题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为（）。

单项选择题 （）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

单项选择题 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（）亿元。