多项选择题
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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多项选择题
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型 -
多项选择题
内部评级法的核心应用范围包括（）。
A.信贷政策的制定
B.授信审批
C.限额设定
D.贷款定价
E.损失准备计提 -
多项选择题
内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。
A.表内净额结算
B.表外净额结算
C.回购交易净额结算
D.场外衍生工具净额结算
E.交易账户信用衍生工具净额结算
