单项选择题
股票A 的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E （r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）。
A.310
B.320
C.350
D.380
E.390
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单项选择题
考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ，风险投资组合P 由两种风险证券组成，分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15，方差是0.009；E 的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望持有的投资组合的收益是1125美元，则D 、E 及国库券的价值分别是（）美元。
A.500.18，351.02，148.8
B.513.26，314.72，172.02
C.442.56，368.42，189.02
D.542.58，361.72，95.7
E.592.56，375.12，32.32 -
单项选择题
A 、B 、C 三种股票具有相同的期望收益率和方差，表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（）。
A.平均投资于A 、B
B.平均投资于A 、C
C.平均投资于B 、C
D.全部投资于C
E.全部投资于A -
单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示：基金的收益率之间的相关系数为0.10。最优资本配置线下的风险报酬率为（）。
A.0.4619
B.0.4631
C.0.4675
D.0.4601
E.0.4528
