单项选择题
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
A.市场指数，例如标准普尔500指数
B.经常账户的赤字
C.GNP的增长率
D.失业率
E.以上各项均不准确
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单项选择题
投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（）
A.0
B.1
C.市场组合的方差
D.无穷大
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
资本资产定价模型假设（）
A.所有的投资者都是价格的接受者
B.所有的投资者都有相同的持有期
C.投资者为资本所得支付税款
D.A和B正确
E.A、B和C都正确 -
单项选择题
市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）
A.投资者整体的平均风险厌恶程度
B.市场资产组合的风险即它的方差
C.用贝塔值测度的市场资产组合的风险
D.A和B
E.A和C
