单项选择题
根据收益率曲线，一年期的收益为4.7％，五年期的收益为5.1％，则面值为1元的零息债券的远期价格P0（1，5）=（）美元。假设债券到期以面值赎回，且收益为连续利率。
A.0.8122
B.0.8164
C.0.8222
D.0.8236
E.0.8256
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单项选择题
假设当前的短期利率为4％，其标准差为每年1％。当短期利率增长到8％时，CIR 模型的标准差的变化情况是（）。
A.短期利率标准差增加到1.518%
B.短期利率标准差保持在1%
C.短期利率标准差下降到0.876%
D.短期利率标准差增加到1.414%
E.短期利率标准差增加到2.507% -
单项选择题
表给出零息债券的价格，互换中固定利率换成浮动利率，则应收取的固定利率为（），每6个月支付一次，面值为B0不变，为期五年。
A.0.00369
B.0.00419
C.0.00449
D.0.00469
E.0.00491 -
单项选择题
下面不属于利率模型评价标准的是（）。
A.模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义
B.利率应该具有均值回复的特征
C.利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单
D.利率模型应该是静态的
E.利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据
