单项选择题
假设你持有一个风险分散非常好的资产组合，其中的证券数目很多，并且单指数模型成立。如果你的资产组合的σ是0.20，σM是0.16，资产组合的β值为（）。
A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各项均不准确
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单项选择题
假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了500只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个公司方差的估计值，以及（）个宏观经济的方差。
A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500 -
单项选择题
假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了200只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数。
A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
假设股票市场收益率并不遵从单指数结构。一个投资基金分析了100只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个协方差。
A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各项均不准确
