问答题
计算题
IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4，而两平看跌期权套期保值率为-0.6，则IBM公司的实值对敲头寸的套期保值率是多少？
【参考答案】
对敲式期权的套期保值比率是每种期权的套头比率的加总。
0.4+（-0.6）=-0.2
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