单项选择题
一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息1.5美元。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。
A.2.03
B.2.19
C.2.27
D.3.03
E.3.68
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单项选择题
某看涨期权的各项参数如下：则用Black-Scholes 期权定价模型计算欧式看涨期权的价格为（）美元。
A.1.01
B.1.06
C.1.36
D.1.61
E.2.65 -
单项选择题
不支付红利的股票当前价格是75美元，股票的年波动率是18.25％，当前连续计复利的无风险利率是5％。现有的某一3年期欧式看涨期权的执行价格是90美元，假设该股票的价格每年将按比例地上升或者下降，且其在任何一年中股票价格将会上升的概率是60％，那么该欧式看涨期权的价值是（）美元。
A.22.16
B.12.91
C.3.24
D.7.36
E.8.36 -
单项选择题
某股票价格服从几何布朗运动，其中收益率期望为16％，波动率为35％，股票的当前价格为38美元。一个该股票上具有执行价格为40美元，期限为6个月的欧式看涨期权被行使的概率为（）。
A.0.4269
B.0.4598
C.0.4698
D.0.4968
E.0.5032
