单项选择题
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10．7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25％，或者下降20％。无风险报酬率为6％，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
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单项选择题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
A.空头期权到期日价值为-5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为-2元 -
单项选择题
下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。
A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C.当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D.当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格 -
单项选择题
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。
A.5
B.7
C.9
D.11
