单项选择题
既然德尔塔随股价变化而变化，资产组合的套期保值率也必须经常更新，这一过程称为（）。
A.资产组合保险
B.重新平衡
C.期权弹性
D.伽马套期保值
E.动态套期保值
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单项选择题
如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（）。
A.看涨期权价格上升
B.看涨期权价格下降
C.看涨期权价格不变
D.看跌期权价格下降
E.看跌期权价格不变 -
单项选择题
如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。
A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元 -
单项选择题
如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。
A.4.17
B.2.32
C.1.79
D.0.5
E.1.5
