单项选择题
假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（）。
A.23.8%
B.24.2%
C.25.5%
D.26.3%
E.27.6%
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单项选择题
风险资产组合和无风险资产的信息：E（rp）=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（）。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
E.0.9 -
单项选择题
如表：U=E（r）-0.5Aσ2，其中A=3.0。一个风险中性的投资者，会选择的投资是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断 -
单项选择题
一个投资者有6000元人民币，他的效用函数为通过点（0，－2），（8000，－1）和（20000，9）的折线，现市场上销售面值为1元的彩票，如果他每次购买彩票可获利4000元的概率为1/1000，但这样的彩票他最多可购买2000元，则在效用的意义下，他最多可购买彩票（）股。
A.270
B.370
C.470
D.570
E.670
