欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 投资学

问答题

共用题干题考虑下列期权资产组合:投资者以执行价格105美元卖出1月份IBM的看涨期权,以执行价格100美元卖出1月份IBM看跌期权。

投资者投资的两个股价临界点是多少?

    【参考答案】

    当卖出的看跌期权或看涨期权导致现金流出2.50美元,就打破平衡了。对于看跌期权而言,要求2.50美元=100-S,或S=......

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

    点击查看答案
    微信小程序免费搜题
    微信扫一扫,加关注免费搜题

    微信扫一扫,加关注免费搜题