问答题
案例分析题假定投资者持有的资产组合中有2只股票,其中A股票占60%,B股票占40%。A股票收益率方差0.04,β值0.80;B股票收益率方差0.16,β值1.6;B股票与A股票收益率之间协方差0.04;市场组合期望收益率Rm=0.12,方差0.04;无风险利率0.04,投资者可按此利率无风险借入或借出资本。试计算:
投资者资产组合收益方差是多少?
【参考答案】
组合方差=0.04*60%2+2*0.04*60%*40%+0.16*402......
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