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对于两个随机变量V,W,若E(V
2
),E(W
2
)存在,证明:[E(VW)]
2
≤E(V
2
)E(W
2
)这一不等式称为柯西许瓦兹不等式。
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已知二维随机变量(X,Y)的协方差矩阵为试求Z1=X−2Y和Z2=2X−Y的相关系数。
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