单项选择题
一只股票的期望收益是11％，β=0.85，而且无风险利率是5.5％。市场的期望收益是（）。
A.12.36%
B.11.97%
C.11.00%
D.10.36%
E.4.5%
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单项选择题
下面关于资本资产定价模型和套利定价模型的说法正确的是（）。
A.特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价模型
B.所有投资者不可能拥有同一个证券组合可行域和有效边界
C.资本/市场线的Y 轴截距代表单位市场风险的风险溢价
D.套利是投资者利用同一证券的不同价格来赚取无风险利润的行为
E.以上说法都不正确 -
单项选择题
假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（）。
A.8%
B.10.2%
C.13.4%
D.15.6%
E.17% -
单项选择题
在套利定价模型中，一只权重平均分配、多元化的投资组合，由60只股票组成，这些股票的平均非系统性标准差σ（ei）=22％，那么这个投资组合的非系统标准差等于（）。
A.1.36%
B.2.13%
C.2.84%
D.3.21%
E.3.65%
