单项选择题
一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示:
基金的收益率之间的相关系数为0.10。最优风险资产组合的期望收益与标准差分别为()。
A.15.61%,16.54%
B.15.21%,16.04%
C.14.31%,14.08%
D.15.68%,17.32%
E.13.54%,17.04%
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
假设市场组合由两个证券A 和B 组成,它们的投资比例分别是40%和60%。已知这两个证券的期望收益率分别是10%、15%,标准差分别是20%、28%,其相关系数为0.3。假设无风险收益率为5%。则资本/市场线方程为()。
A.
B.
C.
D.
E. -
单项选择题
假定用100000美元投资,与表的无风险短期国库券相比,投资于股票的期望风险溢价是()美元。
A.11250
B.12300
C.12750
D.12500
E.13000 -
单项选择题
A 、B 、C 三种股票的统计数据如表所示:根据表中信息,风险水平最低的资产组合为()。
A.平均投资于A 、B
B.平均投资于B 、C
C.平均投资于A 、C
D.全部投资于B
E.全部投资于C
