单项选择题
看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前（）
A.以固定价格购买或出售标的资产的权利
B.以固定价格购买标的资产的权利
C.以固定价格出售标的资产的权利
D.以较低价格购买或出售标的资产的权利
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单项选择题
如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资收益率等于（）
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12% -
单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25 -
单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述不正确的是（）
A.购买0.4167股的股票
B.以无风险利率借入18.38元
C.购买股票支出为18.75元
D.以无风险利率借入15元
