问答题
计算题
你要估计一看涨期权的价值：执行价为100美元，为期一年。标的股票不支付红利，现价为100美元。你认为价格涨至120美元或跌至80美元的可能性均为50%，无风险利率为10%。用两状态股价模型计算该看涨期权的价值。
【参考答案】
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问答题
用p（S，T，X）表示价格为S美元的股票欧式看跌期权的价值，期限为T，执行价为X。P（S，T，X）则表示美式看跌期权的价值。 a.估算P（0，T，X）。 b.估算P（0，T，X）。 c.估算P（S，T，0）。 d.估算P（S，T，0）。 e.你对b的答案说明美式期权提前执行的可能性如何？ -
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问答题
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