单项选择题
对市场资产组合，哪种说法不正确？（）
A.它包括所有证券
B.它在有效边界上
C.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D.它是资本*市场线和无差异曲线的切点
E.以上各项都正确
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单项选择题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
E.0.18 -
单项选择题
市场资产组合的贝塔值为（）
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
A.个别风险
B.贝塔
C.收益的标准差
D.收益的方差
E.以上各项均不准确
