单项选择题
共用题干题假定无风险利率为6%，期权的标的股票不支付红利。要求你比较两种期权的给定参数。
哪一种看跌期权价格较低（）。
A.A
B.B
C.数据不足
点击查看答案&解析
相关考题
-
问答题
看涨期权的价值随着股票波动性的增加而增加。看跌期权是否也是如此？利用看涨-看跌期权平价定理及一具体的数字实例证明你的答案。 -
单项选择题
在期权市场上，清算所的目的是：（）。 选项A：提供所有权保证书 选项B：保证合同履行 选项C：交易中作买方客户的“卖方”，作卖方客户的“买方”
A.只选B
B.选B和C
C.只选C
D.选AB和C -
单项选择题
投资者作了一个套，买入两项看涨期权和一项看跌期权，标的股票均为ABC，执行价格都为45美元。每项看涨期权的期权价格为5美元，看跌期权的期权价格为4美元。如果投资者在ABC股票价格为55美元时轧平头寸，投资者的每股收益或损失为：（）。
A.4美元的损失
B.6美元的收益
C.10美元的收益
D.20美元的收益
