单项选择题
在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
点击查看答案&解析
相关考题
- 单项选择题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
- 单项选择题 对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。
- 单项选择题 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息 该欧式期权的价值为（）元。
- 单项选择题 某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
- 单项选择题 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）
- 单项选择题 假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
- 单项选择题 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
- 判断题 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
- 判断题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
- 判断题 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
- 判断题 互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）
- 判断题 持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
- 多项选择题 下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
- 多项选择题 影响期权的因素主要有（）。
- 多项选择题 常见的互换有（）
- 多项选择题 持有成本理论模型的基本假设如有（）
- 多项选择题 持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
- 单项选择题 关于Theta性质的说法错误的是（）
- 单项选择题 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
- 单项选择题 某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
