问答题
计算题
某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少？
【参考答案】
由题意得，u＝1.10，d＝0.90，r＝0.08
所以，
点击查看答案
