单项选择题
考虑一份一年期的固定利率的股票互换。名义本金为100万美元。已知180天的LIBOR 为4.2％，360天的LIBOR 为4.5％。不考虑红利率，则该股票互换的固定利率应为（）。
A.4.32％
B.4.36％
C.4.44％
D.4.51％
E.4.61％
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单项选择题
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月LIBOR 利率与固定利率7％（每半年复利一次）在进行交换。对于所有期限的现金流互换，浮动利率为LIBOR ，固定利率卖出买入价的平均值为每年5％（连续复利）。在2个月前，6个月的LIBOR 利率为每年4.6％。对于支付浮动息方，这一互换的当前价值是（）百万美元。
A.2.109
B.2.103
C.2.009
D.2.003
E.1.909 -
单项选择题
假定某长期国库券期货合约，已知最便宜可交割债券是息票利率为14%、转换因子为1.3650的国库券，其现货报价为118美元，该国库券期货的交割日为270天后。该交割债券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市场任何期限的无风险利率均为年利率10%（连续复利）。时间如图所示。则国债期货的报价为（）美元。
A.$84.495
B.$85.495
C.$86.495
D.$87.495
E.$88.495 -
单项选择题
某投资者以4.5美分/蒲式耳期权费卖出敲定价格为750美分/蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为（）美分/蒲式耳。
A.750
B.745.5
C.754.5
D.744.5
E.740.5
