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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示:

基金的收益率之间的相关系数为0.10。投资者对资产组合的期望收益率要求为14%,在短期国库券及股票、债券中的投资比例分别为()。

    A.0.2056,0.3460,0.4484
    B.0.2186,0.2460,0.5354
    C.0.2116,0.3560,0.4324
    D.0.2184,0.3516,0.4300
    E.0.2516,0.3361,0.4123

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