相关考题
-
单项选择题
以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）
A.只能在到期日行权
B.标的资产价格越低则期权价值越大
C.标的资产波动率越高则期权价值越大
D.价格高于对应的美式看涨期权 -
单项选择题
下列有关风险中性原理表述正确的是（）
A.假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率
B.风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确
C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值
D.风险中性的投资者不考虑风险 -
单项选择题
股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）
A.备保看涨期权承约
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲
