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单项选择题
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1 -
单项选择题
看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。
A.0与1；-1与1
B.1与0；0与1
C.0与1；-1与0
D.1与1；0与1 -
单项选择题
下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
A.条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
B.带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
C.底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
D.底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
