单项选择题
假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞S0er（T-t），S0为现货价格，则该投资者为获得套利利润可以采取的策略是（）。
A.以利率r借款S0美元，期限为T－t，购买标的资产，对远期合约做空
B.以利率r借款S0美元，期限为T－t，购买标的资产，对远期合约做多
C.卖空标的资产，将收入S0美元以利率r进行投资，期限为T－t，并且对远期合约做空
D.卖空杯的资产，将收入S0美元以利率r进行投资，期限为T－t，并且对远期合约做多
E.以上说法都不正确
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单项选择题
标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（）。（利率为连续利率）
A.1028.08
B.1028.38
C.1028.98
D.1032.98
E.1032.07 -
单项选择题
某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日（不考虑交易）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（）点。
A.-50
B.0
C.100
D.150
E.200 -
单项选择题
目前黄金的现货价格为325美元／盎司，而且90天的黄金期货合约价格为329美元（面值为100盎司）。如果90天的国债收益率为3.79％到3.82％之间，不考虑储存成本和交割成本，期货合约价格的理论最大值为（）美元。
A.325.5
B.326.2
C.327.6
D.328.08
E.329.04
