单项选择题
下列关于动态复制的描述不正确的是（）。
A.复制头寸一直在改变
B.对冲后的组合收益率为无风险利率
C.动态复制所得方程式与标的资产价格的回报率mu有关
D.标的资产波动率影响期权定价
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单项选择题
已知随机过程S满足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常数，则dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的说法正确的是（）。
A.C=A
B.C=A+0.5*B2
C.D=B
D.D=B2 -
单项选择题
资产价格过程S（t）称为带漂移的几何布朗运动，则下列描述不正确的是（）。
A.任何不同的时间段内标的资产收益率是不相关的
B.任何时间段标的资产复利收益率服从正态分布
C.任意时间t1至t2内，标的资产连续复利收益率的方差与t2-t1的平方成正比
D.任意时间t1至t2内，标的资产连续复利收益率的均值与t2-t1成正比 -
单项选择题
关于Black-Scholes模型假设，以下说法不恰当的是（）。
A.所有的连续复利回报率rt都是独立
B.所有的连续复利回报率rt具有同分布
C.股票价格变化是连续的
D.市场只有系统风险
