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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中国精算师(金融数学)

单项选择题

一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示:

基金的收益率之间的相关系数为0.10。如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,那么在股票和债券中的投资所占的比例分别为()。

    A.23%,87%
    B.25%,75%
    C.26%,74%
    D.28%,72%
    E.29%,71%

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