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单项选择题
马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）
A.系统风险可消除
B.资产组合分散风险的作用
C.非系统风险的识别
D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）
A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的资产组合
E.以上各项均不准确 -
单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
A.0.24，0.76
B.0.50，0.50
C.0.57，0.43
D.0.43，0.57
E.0.76，0.24
