单项选择题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
A.在RM和Rf之间
B.无风险利率Rf
C.（RM-Rf）
D.市场预期收益率RM
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单项选择题
下列哪一现象为驳斥半强有效市场假定提供了依据（）
A.平均说来，共同基金的管理者没有获得超额利润
B.在红利大幅上扬的消息公布以后买入股票，投资者不能获得超额利润
C.市盈率低的股票倾向于有较高的收益
D.无论在哪一年，都有大约50%的养老基金优于市场平均水平 -
单项选择题
按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）
A.X、Y、Z被高估
B.X、Y、Z是公平定价
C.X、Y、Z的阿尔法值为-0.25%
D.X、Y、Z的阿尔法值为0.25% -
单项选择题
期望收益率－贝塔的关系（）。
A.是CAPM模型最常用的一种表示方法
B.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
C.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
D.以上各项均正确
